Сравнение DVN с AMBA
DVN (Devon Energy Corporation) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DVN returned 5.22%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.60% соответственно.
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам DVN и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between DVN and AMBA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between DVN and AMBA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$27.21B
AMBA:
$2.88B
DVN:
$5.12
AMBA:
-$1.62
DVN:
1.50
AMBA:
6.96
DVN:
$12.24B
AMBA:
$405.19M
DVN:
$2.67B
AMBA:
$238.32M
DVN:
$5.67B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. AMBA — Ранг доходности на риск
DVN
AMBA
Сравнение DVN c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.11 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.21 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и AMBA
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -81.65% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -49.06% | +26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -52.64% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -81.65% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -81.65% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -69.70% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -48.55% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 25.03% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и AMBA
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 8.89%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 36.87% | -27.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 58.50% | -33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 73.91% | -40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 65.35% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 58.03% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и AMBA
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и AMBA
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and AMBA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to DVN (8.89%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs AMBA's -81.65%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор