Сравнение DVDN с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Vanguard Value ETF (VTV).
DVDN и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и VTV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DVDN vs. VTV — Ранг доходности на риск
DVDN
VTV
Сравнение DVDN c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.12 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.61 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.44 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 6.48 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.12 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и VTV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и VTV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и VTV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -59.27% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -11.32% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -4.58% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -7.92% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.51% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и VTV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.65% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 7.71% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 14.89% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.88% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.67% | +2.11% |