PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с SPYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 18.77% for SPYI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.40%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
7.03%
С начала года
8.23%
1 год
18.77%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и SPYI

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-17.23%2.17%16.65%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.23%16.67%19.03%6.31%

Correlation

The correlation between DVDN and SPYI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов DVDN и SPYI

Секторы
DVDN
SPYI

Недвижимость

79.8%
1.8%

Финансовые услуги

20.2%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

DVDN
79.8%
SPYI
1.8%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
SPYI
11.1%

Сырьевые материалы

DVDN

-

SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

SPYI
4.5%

Энергетика

DVDN

-

SPYI
3.1%

Здравоохранение

DVDN

-

SPYI
8.3%

Промышленность

DVDN

-

SPYI
7.8%

Технологии

DVDN

-

SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

DVDN

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDLDVDN с ILCV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DVDN vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.80

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.49

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.44

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.93

-13.12

DVDN vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и SPYI

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-16.47%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-7.72%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-0.40%

-30.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-1.79%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

1.58%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и SPYI

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.03%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

8.46%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

10.45%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.96%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.96%

+5.72%

Сравнение комиссий DVDN и SPYI

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и SPYI

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности SPYI в 11.75%

ПозицияTTM2025202420232022
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.75%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and SPYI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (3.98%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 18.77% vs -18.23% for DVDN. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.77% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 11.75% for SPYI.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Kingsbarn and Neos. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор