Сравнение DVDN с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
DVDN и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и SPYI
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
DVDN vs. SPYI — Ранг доходности на риск
DVDN
SPYI
Сравнение DVDN c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.04 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.57 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.54 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.06 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.04 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и SPYI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и SPYI
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и SPYI
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -16.47% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -11.02% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -4.50% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -1.86% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.11% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и SPYI
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.10% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 8.29% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 16.22% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.12% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.12% | +5.66% |