Сравнение DVDN с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
DVDN и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью -0.44%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и UCON
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
DVDN vs. UCON — Ранг доходности на риск
DVDN
UCON
Сравнение DVDN c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.67 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 2.36 | -4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.00 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.70 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.67 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.62 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и UCON составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и UCON
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и UCON
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -15.31% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -2.45% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -1.62% | -30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -1.50% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 0.56% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и UCON
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 1.55% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 2.07% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 2.92% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 3.84% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 5.94% | +12.84% |