Сравнение DVDN с UCON
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -19.46% vs 5.14% for UCON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 1.13%.
DVDN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -11.95%
- 1 год
- -19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.63% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.13% | 7.00% | 4.69% | 5.11% |
Correlation
The correlation between DVDN and UCON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between DVDN and UCON shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. UCON — Ранг доходности на риск
DVDN
UCON
Сравнение DVDN c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.10 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.05 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и UCON
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -15.31% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -2.45% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -0.07% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -1.47% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 0.64% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и UCON
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.86% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 2.39% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 2.99% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 3.90% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 5.88% | +12.91% |
Сравнение комиссий DVDN и UCON
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и UCON
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности UCON в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.09% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and UCON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.10%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs UCON's -15.31%.
On 1-year performance, UCON leads with 5.14% vs -19.46% for DVDN. On fees, UCON is cheaper at 0.86% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCON has performed better with a 5.14% return vs -19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCON is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.09%, compared with 5.04% for UCON.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Kingsbarn and First Trust. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор