Сравнение DVDN с SCHD
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DVDN is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 27.19% for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам DVDN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.44% | 4.34% | 11.66% | 12.86% |
Correlation
The correlation between DVDN and SCHD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between DVDN and SCHD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DVDN и SCHD
Секторы
DVDN
SCHD
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DVDN
SCHD
-
Финансовые услуги
DVDN
SCHD
Сырьевые материалы
DVDN
-
SCHD
Коммуникационные услуги
DVDN
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
DVDN
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
DVDN
-
SCHD
Энергетика
DVDN
-
SCHD
Здравоохранение
DVDN
-
SCHD
Промышленность
DVDN
-
SCHD
Технологии
DVDN
-
SCHD
Коммунальные услуги
DVDN
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DVDN
SCHD
Сравнение DVDN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.92 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 14.46 | -15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и SCHD
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.37% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -4.61% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | 0.00% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -3.30% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 1.89% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и SCHD
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.98% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.10% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.05% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.04% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.40% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.71% | +1.97% |
Сравнение комиссий DVDN и SCHD
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и SCHD
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and SCHD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (4.10%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs -18.23% for DVDN. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 3.17% for SCHD.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Kingsbarn and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор