Сравнение DVDN с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
DVDN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 9.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и FDL
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
DVDN vs. FDL — Ранг доходности на риск
DVDN
FDL
Сравнение DVDN c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.43 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 2.00 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.77 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 7.07 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.43 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.46 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и FDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и FDL
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и FDL
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -65.93% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -11.58% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -1.21% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -9.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.90% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и FDL
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 2.71% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 8.23% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 14.94% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.32% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.09% | +1.69% |