Сравнение DVDN с KDRN
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while KDRN is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Kingsbarn. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 2.87% for KDRN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и KDRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.15%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.15% | 4.65% | 1.30% | 6.22% |
Correlation
The correlation between DVDN and KDRN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. KDRN — Ранг доходности на риск
DVDN
KDRN
Сравнение DVDN c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.63 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.13 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и KDRN
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и KDRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -15.29% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -1.77% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -0.88% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -4.66% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 0.92% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и KDRN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.52% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 1.81% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 3.37% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 6.53% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 6.53% | +12.15% |
Сравнение комиссий DVDN и KDRN
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии KDRN в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и KDRN
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности KDRN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.34% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and KDRN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (3.98%) compared to KDRN (0.52%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs KDRN's -15.29%.
On 1-year performance, KDRN leads with 2.87% vs -18.23% for DVDN. On fees, KDRN is cheaper at 1.09% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDRN has performed better with a 2.87% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDRN is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 3.34% for KDRN.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while KDRN is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.09% for KDRN.
KDRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и KDRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор