Сравнение DVDN с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
DVDN и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и BOAT
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
DVDN vs. BOAT — Ранг доходности на риск
DVDN
BOAT
Сравнение DVDN c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 2.66 | -3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 3.33 | -5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.27 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 16.48 | -18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.66 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.97 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и BOAT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и BOAT
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и BOAT
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.94% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -15.62% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -4.44% | -27.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -9.94% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 4.05% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и BOAT
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеют волатильность 8.60% и 8.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 14.39% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 24.58% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 25.24% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 25.24% | -6.46% |