PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. DVDN is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 49.09% for BOAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и BOAT

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.17%14.96%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%6.63%

Correlation

The correlation between DVDN and BOAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов DVDN и BOAT

Секторы
DVDN
BOAT

Недвижимость

79.5%

-

Финансовые услуги

20.5%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DVDN
79.5%
BOAT

-

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
BOAT
4.7%

Сырьевые материалы

DVDN

-

BOAT

-

Коммуникационные услуги

DVDN

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

BOAT

-

Энергетика

DVDN

-

BOAT
16.1%

Здравоохранение

DVDN

-

BOAT

-

Промышленность

DVDN

-

BOAT
25.4%

Технологии

DVDN

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

DVDN

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDLDVDN с ILCV
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

DVDN vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.50

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.30

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.25

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.13

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.50

-3.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.93

-1.21

Просадки

Сравнение просадок DVDN и BOAT

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.94%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-11.60%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-6.70%

-25.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-9.70%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

3.75%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и BOAT

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.26%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.60%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

15.34%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.77%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

25.12%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

25.12%

-6.29%

Сравнение комиссий DVDN и BOAT

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и BOAT

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and BOAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to DVDN (5.26%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs BOAT's -33.94%.

On 1-year performance, BOAT leads with 49.09% vs -16.64% for DVDN. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 49.09% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 6.32% for BOAT.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while BOAT is Transportation Equities. They also come from different issuers: Kingsbarn and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор