Сравнение DVDN с SGOV
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. DVDN is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 3.95% for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
DVDN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.00% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 0.84% |
Correlation
The correlation between DVDN and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DVDN
SGOV
Сравнение DVDN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 195.55 | -194.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 398.20 | -398.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4,462.00 | -4,463.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 20.28 | -21.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 12.49 | -12.71 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и SGOV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -0.03% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -0.01% | -25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | 0.00% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.00% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 0.00% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и SGOV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 0.05% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 0.13% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 0.20% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 0.24% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 0.24% | +18.63% |
Сравнение комиссий DVDN и SGOV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и SGOV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.49% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.84%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -15.16% for DVDN. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 3.86% for SGOV.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор