PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с VLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 89.43% for VLUE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и VLUE

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.17%14.96%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%32.67%7.25%13.26%

Correlation

The correlation between DVDN and VLUE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between DVDN and VLUE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и VLUE

Секторы
DVDN
VLUE

Недвижимость

79.5%
1.8%

Финансовые услуги

20.5%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

7.4%

Технологии

-

44.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

DVDN
79.5%
VLUE
1.8%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
VLUE
10.4%

Сырьевые материалы

DVDN

-

VLUE
1.6%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

VLUE
8.3%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

VLUE
4.0%

Энергетика

DVDN

-

VLUE
3.2%

Здравоохранение

DVDN

-

VLUE
8.5%

Промышленность

DVDN

-

VLUE
7.4%

Технологии

DVDN

-

VLUE
44.5%

Коммунальные услуги

DVDN

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

DVDN vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
5.19

-6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
6.69

-7.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.88

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

9.95

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

44.54

-45.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

5.19

-6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.76

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DVDN и VLUE

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-39.47%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-9.04%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.44%

-1.70%

-28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-6.01%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.01%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и VLUE

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.84%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.83%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.06%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.34%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.79%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.82%

-0.95%

Сравнение комиссий DVDN и VLUE

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и VLUE

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and VLUE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.83%) compared to DVDN (5.84%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 89.43% vs -15.16% for DVDN. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 89.43% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 1.42% for VLUE.

They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор