Сравнение DVDN с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
DVDN и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и ILCV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
DVDN vs. ILCV — Ранг доходности на риск
DVDN
ILCV
Сравнение DVDN c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.11 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.60 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.42 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 6.69 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.11 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.44 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и ILCV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и ILCV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и ILCV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -58.63% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -11.82% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -4.51% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -9.39% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.50% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и ILCV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.78% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 7.65% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 15.28% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.25% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.68% | +2.10% |