PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 24.62% for SCHV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и SCHV

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-17.23%2.17%16.65%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%12.84%

Correlation

The correlation between DVDN and SCHV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between DVDN and SCHV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и SCHV

Секторы
DVDN
SCHV

Недвижимость

79.8%
3.9%

Финансовые услуги

20.2%
18.6%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

13.6%

Технологии

-

22.5%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Недвижимость

DVDN
79.8%
SCHV
3.9%

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
SCHV
18.6%

Сырьевые материалы

DVDN

-

SCHV
2.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

SCHV
2.4%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

SCHV
6.6%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

SCHV
8.3%

Энергетика

DVDN

-

SCHV
6.4%

Здравоохранение

DVDN

-

SCHV
10.9%

Промышленность

DVDN

-

SCHV
13.6%

Технологии

DVDN

-

SCHV
22.5%

Коммунальные услуги

DVDN

-

SCHV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DVDN vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.21

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.17

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.62

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

14.27

-15.47

DVDN vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и SCHV

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-37.08%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.83%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-2.41%

-28.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-3.81%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

1.73%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и SCHV

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

8.85%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

11.18%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

14.55%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.91%

+1.77%

Сравнение комиссий DVDN и SCHV

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и SCHV

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and SCHV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (3.98%) compared to SCHV (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, SCHV leads with 24.62% vs -18.23% for DVDN. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 24.62% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 1.80% for SCHV.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор