Сравнение DVDN с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
DVDN и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVDN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DVDN и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVDN и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.42% | -17.23% | 2.17% | 14.96% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
DVDN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -17.46%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVDN и MDLV
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
DVDN vs. MDLV — Ранг доходности на риск
DVDN
MDLV
Сравнение DVDN c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | 1.19 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | 1.63 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.46 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 6.39 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.19 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между DVDN и MDLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и MDLV
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 19.27% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и MDLV
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVDN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -10.71% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -9.55% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -2.85% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -2.34% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.22% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и MDLV
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVDN | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 2.47% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 6.50% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 11.89% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 10.55% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 10.55% | +8.23% |