Сравнение DVDN с KEAT
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 21.02% for KEAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | 4.42% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DVDN and KEAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. KEAT — Ранг доходности на риск
DVDN
KEAT
Сравнение DVDN c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.99 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.82 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и KEAT
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -10.59% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -10.59% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -8.23% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.92% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 3.62% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и KEAT
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.90% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 10.88% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.39% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.39% | +8.29% |
Сравнение комиссий DVDN и KEAT
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и KEAT
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and KEAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (3.98%) compared to KEAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, KEAT leads with 21.02% vs -18.23% for DVDN. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 21.02% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.60% for KEAT.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Kingsbarn and Keating. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор