PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 26.00% for KEAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и KEAT

2026 (YTD)20252024
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.67%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between DVDN and KEAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DVDN и KEAT

Секторы
DVDN
KEAT

Недвижимость

79.5%
0.6%

Финансовые услуги

20.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

21.7%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

22.2%

Энергетика

-

30.9%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

4.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DVDN
79.5%
KEAT
0.6%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
KEAT
1.0%

Сырьевые материалы

DVDN

-

KEAT
21.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

KEAT

-

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

KEAT
22.2%

Энергетика

DVDN

-

KEAT
30.9%

Здравоохранение

DVDN

-

KEAT
5.3%

Промышленность

DVDN

-

KEAT
4.3%

Технологии

DVDN

-

KEAT

-

Коммунальные услуги

DVDN

-

KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

DVDN vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.55

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
3.45

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.46

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.32

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.73

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.55

-3.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.55

-1.77

Просадки

Сравнение просадок DVDN и KEAT

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-7.45%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.04%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.44%

-5.45%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-1.58%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

2.22%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и KEAT

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.62%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

8.30%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

10.26%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

10.27%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

10.27%

+8.60%

Сравнение комиссий DVDN и KEAT

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и KEAT

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and KEAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.84%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs -15.16% for DVDN. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 2.24% for KEAT.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Kingsbarn and Keating. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор