PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVDN с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с DIVZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 12.27% for DIVZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 7.55%.

DVDN

1 день
1.35%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-11.96%
С начала года
-8.25%
1 год
-18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.25%-17.23%2.17%16.65%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%8.16%

Correlation

The correlation between DVDN and DIVZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between DVDN and DIVZ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVDN и DIVZ

Секторы
DVDN
DIVZ

Недвижимость

79.8%

-

Финансовые услуги

20.2%
9.0%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

19.6%

Энергетика

-

14.3%

Здравоохранение

-

19.5%

Промышленность

-

10.3%

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

13.1%

Недвижимость

DVDN
79.8%
DIVZ

-

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
DIVZ
9.0%

Сырьевые материалы

DVDN

-

DIVZ
5.7%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

DIVZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

DIVZ
3.8%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

DIVZ
19.6%

Энергетика

DVDN

-

DIVZ
14.3%

Здравоохранение

DVDN

-

DIVZ
19.5%

Промышленность

DVDN

-

DIVZ
10.3%

Технологии

DVDN

-

DIVZ
3.2%

Коммунальные услуги

DVDN

-

DIVZ
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO

Доходность на риск

DVDN vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.26

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.88

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.11

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.90

-6.10

DVDN vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и DIVZ

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-15.42%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-5.83%

-19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-0.38%

-30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-3.47%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

2.51%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и DIVZ

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.98% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.99%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

7.71%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

9.82%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.67%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

12.57%

+6.11%

Сравнение комиссий DVDN и DIVZ

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и DIVZ

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности DIVZ в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.67%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and DIVZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, DIVZ leads with 12.27% vs -18.23% for DVDN. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVZ has performed better with a 12.27% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.51% for DIVZ.

They also come from different issuers: Kingsbarn and TrueShares. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.65% for DIVZ.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор