PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с DEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DVDN is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past year, DVDN returned -15.16% vs 26.94% for DEW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и DEW

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.17%14.96%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.55%

Correlation

The correlation between DVDN and DEW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between DVDN and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и DEW

Секторы
DVDN
DEW

Недвижимость

79.5%
10.8%

Финансовые услуги

20.5%
19.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

14.7%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

4.4%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Недвижимость

DVDN
79.5%
DEW
10.8%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
DEW
19.7%

Сырьевые материалы

DVDN

-

DEW
2.8%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

DEW
4.1%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

DEW
8.9%

Энергетика

DVDN

-

DEW
14.7%

Здравоохранение

DVDN

-

DEW
9.5%

Промышленность

DVDN

-

DEW
4.4%

Технологии

DVDN

-

DEW
2.5%

Коммунальные услуги

DVDN

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

DVDN vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.81

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
3.91

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.50

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.27

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

16.82

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.81

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.29

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DVDN и DEW

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-65.55%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-6.34%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.44%

-0.33%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-12.44%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.61%

+11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и DEW

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.86%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

7.22%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

9.65%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

13.00%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.53%

+3.34%

Сравнение комиссий DVDN и DEW

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и DEW

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности DEW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and DEW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.84%) compared to DEW (2.86%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, DEW leads with 26.94% vs -15.16% for DVDN. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 26.94% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 3.19% for DEW.

They also come from different issuers: Kingsbarn and WisdomTree. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор