PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -53.65% против -16.56% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between DUST and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

DUST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.25

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.03

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.08

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.03

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.14

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DUST и TMF

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-26.51%

-59.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-56.31%

-41.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-88.81%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.23%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-43.63%

-39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

11.49%

+51.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TMF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

8.09%

+22.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

19.01%

+53.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

28.76%

+61.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

46.75%

+25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

43.92%

+43.27%

Сравнение комиссий DUST и TMF

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TMF

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DUST and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -53.65% for DUST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 4.15% for TMF.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор