Сравнение DUST с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
DUST и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -58.91% против -15.81% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и TMF
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
DUST vs. TMF — Ранг доходности на риск
DUST
TMF
Сравнение DUST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.51 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.52 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.56 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.89 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DUST и TMF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TMF
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и TMF
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.61% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -27.13% | -64.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -88.37% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.97% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -43.14% | -40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 16.98% | +50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TMF
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 10.85% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 19.49% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 33.77% | +58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 46.81% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 44.00% | +45.17% |