Сравнение DUST с TMF
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -52.03%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности DUST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -52.03% против -16.87% соответственно.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам DUST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between DUST and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. TMF — Ранг доходности на риск
DUST
TMF
Сравнение DUST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.23 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и TMF
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -26.51% | -59.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -56.09% | -41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -88.81% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -92.89% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.11% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -43.76% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 12.26% | +52.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TMF
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 6.50% | +27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 19.35% | +57.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 27.91% | +66.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 46.59% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 43.86% | +43.39% |
Сравнение комиссий DUST и TMF
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TMF
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (34.13%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -52.03% for DUST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 4.09% for TMF.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор