PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -52.03% против -16.87% соответственно.


DUST

1 день
8.73%
1 месяц
10.22%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-73.95%
3 года*
-62.05%
5 лет*
-48.30%
10 лет*
-52.03%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-17.98%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between DUST and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

DUST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.11

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.23

-0.90

DUST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и TMF

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-26.51%

-59.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-56.09%

-41.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-88.81%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.11%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.38%

-43.76%

-39.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.24%

12.26%

+52.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TMF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.13%

6.50%

+27.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.03%

19.35%

+57.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.59%

27.91%

+66.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

46.59%

+26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.25%

43.86%

+43.39%

Сравнение комиссий DUST и TMF

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TMF

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TMF в 4.09%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
7.95%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


DUST and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (34.13%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -52.03% for DUST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 4.09% for TMF.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор