PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

DUST и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DUST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -58.91% против -74.65% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий DUST и SOXS

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Доходность на риск

DUST vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.78

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-2.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.09

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.76

+0.24

Корреляция

Корреляция между DUST и SOXS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SOXS

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DUST и SOXS

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-96.52%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.85%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-92.53%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

85.61%

-18.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

39.00%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

79.00%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

120.15%

-28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

106.42%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

99.19%

-10.02%