PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

DUST и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -58.91% против 41.63% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий DUST и SOXL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

DUST vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.90

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

2.45

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.71

-5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

14.21

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.90

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.05

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.36

-0.88

Корреляция

Корреляция между DUST и SOXL составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SOXL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок DUST и SOXL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-43.47%

-48.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-90.46%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.59%

-73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-35.33%

-47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

16.32%

+50.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

37.87%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

79.76%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

119.50%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

105.36%

-34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

97.70%

-8.53%