Сравнение DUST с SOXL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -49.28% против 53.10% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам DUST и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between DUST and SOXL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between DUST and SOXL shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DUST
SOXL
Сравнение DUST c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.19 | -9.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 26.43 | -27.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и SOXL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -52.63% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -87.88% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -90.46% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -90.46% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.63% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -34.95% | -48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 16.27% | +51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 60.71% | -37.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 109.63% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 124.91% | -29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 112.01% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 101.43% | -14.46% |
Сравнение комиссий DUST и SOXL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SOXL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and SOXL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -49.28% for DUST. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.01% for SOXL.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор