PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.72%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -53.72% против 64.43% соответственно.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between DUST and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.16

The correlation between DUST and SOXL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

DUST vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
12.69

-13.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
4.98

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

29.80

-30.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

102.14

-103.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

12.69

-13.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.65

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.51

-1.01

Просадки

Сравнение просадок DUST и SOXL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-43.47%

-42.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-87.88%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-90.46%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.36%

-93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-35.01%

-48.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

12.66%

+50.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

41.05%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

81.57%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

102.16%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

107.25%

-35.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

99.05%

-11.88%

Сравнение комиссий DUST и SOXL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SOXL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to DUST (30.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -53.72% for DUST. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.03% for SOXL.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор