Сравнение DUSLX с DURPX
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) and DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) are both mutual funds - DUSLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DUSLX returned 13.27%/yr vs 12.63%/yr for DURPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DUSLX charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for DURPX.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DURPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью 8.72%.
DUSLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.55%
DURPX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSLX и DURPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 9.45% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 14.95% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 8.72% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
Correlation
The correlation between DUSLX and DURPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.98 |
The correlation between DUSLX and DURPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSLX vs. DURPX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DURPX
Сравнение DUSLX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DURPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.51 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DURPX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DURPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -31.02% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -8.67% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -18.38% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -21.90% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.50% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.06% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.04% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DURPX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.61% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.27% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.87% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.58% | -0.37% |
Сравнение комиссий DUSLX и DURPX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DURPX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DURPX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.97% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.82% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DUSLX and DURPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DUSLX has higher volatility (2.78%) compared to DURPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DUSLX dropped -30.86% vs DURPX's -31.02%.
DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSLX и DURPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор