Сравнение DUSLX с DURPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DURPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и DURPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 14.95% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью -2.70%.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и DURPX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DURPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSLX vs. DURPX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DURPX
Сравнение DUSLX c DURPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DURPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.01 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и DURPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DURPX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DURPX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DURPX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DURPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -31.02% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.29% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -21.90% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.27% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.12% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.64% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DURPX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DURPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.95% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.82% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.36% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.91% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.69% | -0.50% |