Сравнение DUSLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VOO
Основные характеристики
DUSLX:
1.97
VOO:
2.10
DUSLX:
2.76
VOO:
2.80
DUSLX:
1.35
VOO:
1.39
DUSLX:
3.25
VOO:
3.12
DUSLX:
11.18
VOO:
13.83
DUSLX:
2.25%
VOO:
1.90%
DUSLX:
12.80%
VOO:
12.54%
DUSLX:
-30.86%
VOO:
-33.99%
DUSLX:
-4.05%
VOO:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.92% против 13.07% соответственно.
DUSLX
25.24%
-2.31%
7.63%
25.08%
15.31%
13.92%
VOO
26.64%
-0.83%
9.44%
26.33%
14.77%
13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VOO
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VOO
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.81% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VOO
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VOO
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.