Сравнение DUSLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или VOO.
Основные характеристики
| DUSLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.76% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 40.95% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 12.26% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.04% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.49% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.34% |
| Макс. просадка | -30.86% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VOO
С начала года, DUSLX показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.49% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VOO
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VOO
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.00% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VOO
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VOO
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.