Сравнение DUSLX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность 25.60%, а VFIAX немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 13.13% соответственно.
DUSLX
25.60%
-0.49%
12.39%
31.69%
16.44%
14.03%
VFIAX
25.52%
1.00%
11.90%
31.88%
15.59%
13.13%
Основные характеристики
| DUSLX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.22 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.54 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 12.25% |
| Макс. просадка | -30.86% | -55.20% |
| Текущая просадка | -2.45% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VFIAX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VFIAX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.02% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VFIAX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VFIAX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 3.88% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.