PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSLXVFIAX
Дох-ть с нач. г.26.14%22.58%
Дох-ть за 1 год37.51%33.93%
Дох-ть за 3 года11.51%8.83%
Дох-ть за 5 лет16.59%15.15%
Дох-ть за 10 лет14.31%13.05%
Коэф-т Шарпа3.062.85
Коэф-т Сортино4.253.77
Коэф-т Омега1.561.53
Коэф-т Кальмара4.944.09
Коэф-т Мартина18.4618.51
Индекс Язвы2.07%1.87%
Дневная вол-ть12.52%12.14%
Макс. просадка-30.86%-55.20%
Текущая просадка-0.38%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DUSLX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и VFIAX

С начала года, DUSLX показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 14.31% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.50%
12.21%
DUSLX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUSLX и VFIAX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUSLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 18.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.46
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа DUSLX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.83
DUSLX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и VFIAX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.02%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и VFIAX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-1.37%
DUSLX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и VFIAX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.04%
DUSLX
VFIAX