Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Основные характеристики
DUSLX | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.12% | 17.79% |
Дох-ть за 1 год | 31.26% | 26.42% |
Дох-ть за 3 года | 12.27% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | 16.48% | 13.48% |
Дох-ть за 10 лет | 14.05% | 10.85% |
Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 13.03% | 12.69% |
Макс. просадка | -30.86% | -56.78% |
Текущая просадка | -0.79% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
С начала года, DUSLX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.