Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
Основные характеристики
DUSLX:
1.84
^GSPC:
1.79
DUSLX:
2.57
^GSPC:
2.41
DUSLX:
1.32
^GSPC:
1.33
DUSLX:
3.09
^GSPC:
2.73
DUSLX:
9.57
^GSPC:
11.19
DUSLX:
2.50%
^GSPC:
2.07%
DUSLX:
13.04%
^GSPC:
12.98%
DUSLX:
-30.86%
^GSPC:
-56.78%
DUSLX:
-1.25%
^GSPC:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.66% соответственно.
DUSLX
4.09%
4.09%
11.14%
25.49%
13.03%
12.49%
^GSPC
3.22%
3.22%
11.47%
25.29%
13.53%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSLX и ^GSPC
DUSLX
^GSPC
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.