PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
456.49%
313.58%
DUSLX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSLX:

1.97

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

DUSLX:

2.76

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

DUSLX:

1.35

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

DUSLX:

3.25

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

DUSLX:

11.18

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

DUSLX:

2.25%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

DUSLX:

12.80%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

DUSLX:

-30.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DUSLX:

-4.05%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность 25.24%, а ^GSPC немного ниже – 25.18%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.14% соответственно.


DUSLX

С начала года

25.24%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

7.63%

1 год

25.08%

5 лет

15.31%

10 лет

13.92%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.971.98
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.762.65
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.37
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.252.93
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.1812.73
DUSLX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
1.98
DUSLX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.05%
-1.96%
DUSLX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
4.07%
DUSLX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab