Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Основные характеристики
| DUSLX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.73% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 35.10% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | 10.68% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.00% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.22% |
| Макс. просадка | -30.86% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.08% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
С начала года, DUSLX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.15% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.