PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSLX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSLX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 Index (^GSPC).

DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio		-3.46%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.29% соответственно.

DUSLX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-5.04%
1 год
10.13%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.12%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DUSLX:
DUSLX с DFSIXDUSLX с VOODUSLX с VFIAXDUSLX с TLLIXDUSLX с SPYDUSLX с VIGAXDUSLX с MOAT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DUSLX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.43

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSLX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSLX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-56.78%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-9.10%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.43%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-33.92%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.67%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.75%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSLX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.29%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.55%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.33%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.90%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.04%

-0.85%