Сравнение DUSLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и ^GSPC
Основные характеристики
DUSLX:
1.97
^GSPC:
1.98
DUSLX:
2.76
^GSPC:
2.65
DUSLX:
1.35
^GSPC:
1.37
DUSLX:
3.25
^GSPC:
2.93
DUSLX:
11.18
^GSPC:
12.73
DUSLX:
2.25%
^GSPC:
1.95%
DUSLX:
12.80%
^GSPC:
12.59%
DUSLX:
-30.86%
^GSPC:
-56.78%
DUSLX:
-4.05%
^GSPC:
-1.96%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSLX показывает доходность 25.24%, а ^GSPC немного ниже – 25.18%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.14% соответственно.
DUSLX
25.24%
-2.31%
7.63%
25.08%
15.31%
13.92%
^GSPC
25.18%
-0.47%
9.35%
24.83%
13.03%
11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и ^GSPC
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и ^GSPC
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.