PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с TLLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.13%
8.03%
DUSLX
TLLIX

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 14.13% против 9.36% соответственно.


DUSLX

С начала года

27.47%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

14.13%

1 год

33.20%

5 лет (среднегодовая)

16.52%

10 лет (среднегодовая)

14.13%

TLLIX

С начала года

17.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

8.03%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.36%

Основные характеристики


DUSLXTLLIX
Коэф-т Шарпа2.672.00
Коэф-т Сортино3.712.72
Коэф-т Омега1.481.39
Коэф-т Кальмара4.313.28
Коэф-т Мартина15.8213.67
Индекс Язвы2.11%1.73%
Дневная вол-ть12.51%11.76%
Макс. просадка-30.86%-31.41%
Текущая просадка-1.00%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUSLX и TLLIX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DUSLX и TLLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUSLX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.00
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.712.72
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.39
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.313.28
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8213.67
DUSLX
TLLIX

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TLLIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.00
DUSLX
TLLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и TLLIX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TLLIX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.01%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и TLLIX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и TLLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.97%
DUSLX
TLLIX

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и TLLIX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
2.93%
DUSLX
TLLIX