Сравнение DUSLX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или TLLIX.
Основные характеристики
| DUSLX | TLLIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 28.34% |
| Дох-ть за 3 года | 11.51% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 10.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.31% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.94 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 18.46 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 11.90% |
| Макс. просадка | -30.86% | -31.41% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и TLLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и TLLIX
С начала года, DUSLX показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 14.31% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и TLLIX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и TLLIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TLLIX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.02% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.76% | 2.06% | 1.97% | 1.90% | 1.59% | 2.14% | 2.41% | 1.93% | 2.10% | 2.19% | 2.20% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и TLLIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и TLLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и TLLIX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.