PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G2811

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

20 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DUSLX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Популярные сравнения:
DUSLX с VOO DUSLX с DFSIX DUSLX с TLLIX DUSLX с VFIAX DUSLX с VOOG DUSLX с MOAT DUSLX с SPY DUSLX с VIGAX DUSLX с ^GSPC DUSLX с SPGP
Популярные сравнения:
DUSLX с VOO DUSLX с DFSIX DUSLX с TLLIX DUSLX с VFIAX DUSLX с VOOG DUSLX с MOAT DUSLX с SPY DUSLX с VIGAX DUSLX с ^GSPC DUSLX с SPGP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) показал доход в 2.92% с начала года и 14.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUSLX составила 11.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

DUSLX

С начала года

2.92%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-1.24%

1 год

14.84%

3 года

13.87%

5 лет

13.08%

10 лет

11.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%0.93%-6.31%-0.64%6.01%2.92%
20242.72%6.07%2.42%-4.94%4.62%4.85%0.80%3.34%1.89%-1.02%5.56%-4.05%23.82%
20234.23%-2.25%4.30%1.15%-0.29%7.19%2.71%0.00%-5.70%-1.60%9.26%3.85%24.24%
2022-7.16%-3.00%3.01%-7.34%-1.18%-6.90%9.27%-4.38%-8.59%9.25%7.46%-10.66%-20.77%
2021-2.67%1.59%5.15%4.59%0.03%2.78%3.44%1.41%-5.11%7.03%1.19%-1.08%19.22%
20200.09%-7.76%-9.75%12.65%4.99%2.70%5.64%7.58%-3.22%-4.28%10.14%3.82%21.84%
20197.51%3.88%2.56%3.75%-6.49%7.39%1.50%-0.14%0.95%2.12%3.39%1.61%31.00%
20186.57%-2.89%-2.41%-0.26%2.65%0.75%3.99%4.13%0.90%-8.13%2.68%-11.14%-4.58%
20172.31%3.96%0.71%1.02%1.73%0.14%1.41%0.81%2.43%2.71%4.34%1.23%25.22%
2016-4.64%1.09%6.81%-1.08%1.57%0.22%4.11%-0.39%-0.25%-2.55%3.62%1.21%9.61%
2015-2.27%5.91%-1.15%0.34%0.74%-2.08%2.39%-5.61%-2.54%8.10%0.00%-1.93%1.12%
2014-4.47%5.23%0.25%0.45%2.55%1.65%-1.81%4.56%-1.70%2.88%3.77%-1.61%11.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUSLX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DUSLX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.58$2.14$2.43$0.40$0.56$0.84$0.34$0.27$0.33$0.28

Дивидендный доход

0.99%1.01%1.84%8.37%7.42%1.43%2.40%4.65%1.75%1.72%2.27%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.39
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.26$0.58
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.83$2.14
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.14$2.43
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.40
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.56
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.56$0.84
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.34
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.33
2014$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-28.04%13 дек. 2021 г.20230 сент. 2022 г.3408 февр. 2024 г.542
-22.02%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
-18.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-12.61%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.231
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...