PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G2811

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

20 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DUSLX с VFIAX DUSLX с VOO DUSLX с TLLIX DUSLX с SPY DUSLX с VIGAX DUSLX с VOOG DUSLX с MOAT DUSLX с ^GSPC DUSLX с DFSIX DUSLX с SPGP
Популярные сравнения:
DUSLX с VFIAX DUSLX с VOO DUSLX с TLLIX DUSLX с SPY DUSLX с VIGAX DUSLX с VOOG DUSLX с MOAT DUSLX с ^GSPC DUSLX с DFSIX DUSLX с SPGP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.74%
11.50%
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал доход в 25.69% с начала года и 32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составила 14.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.


DUSLX

С начала года

25.69%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

12.74%

1 год

32.09%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

14.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.72%6.07%2.42%-4.94%4.62%4.85%0.80%3.34%1.89%-1.02%25.69%
20234.23%-2.25%4.30%1.15%-0.29%7.19%2.71%-0.00%-5.70%-1.60%9.26%4.47%24.97%
2022-7.16%-3.00%3.01%-7.34%-1.18%-6.90%9.27%-4.38%-8.59%9.25%7.46%-4.81%-15.58%
2021-2.67%1.59%5.14%4.59%0.03%2.78%3.44%1.41%-5.11%7.03%1.19%5.37%27.00%
20200.09%-7.76%-9.75%12.65%4.99%2.70%5.64%7.58%-3.22%-4.28%10.14%3.82%21.83%
20197.51%3.88%2.56%3.75%-6.48%7.39%1.50%-0.14%0.95%2.12%3.39%2.51%32.17%
20186.57%-2.89%-2.41%-0.26%2.65%0.75%3.99%4.13%0.90%-8.13%2.68%-8.72%-1.98%
20172.31%3.96%0.70%1.02%1.73%0.14%1.41%0.81%2.43%2.71%4.34%1.49%25.54%
2016-4.64%1.09%6.81%-1.08%1.57%0.22%4.11%-0.39%-0.26%-2.55%3.62%1.21%9.61%
2015-2.27%5.91%-1.15%0.34%0.74%-2.08%2.39%-5.61%-2.54%8.10%-0.00%-1.42%1.64%
2014-4.47%5.23%0.25%0.45%2.55%1.65%-1.81%4.56%-1.70%2.88%3.77%-1.15%12.39%
20134.91%1.15%3.68%1.55%2.61%-1.49%5.53%-2.36%4.25%4.58%3.26%2.25%33.93%

Комиссия

Комиссия DUSLX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUSLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DUSLX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.542.46
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.31
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.46
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.103.55
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0915.76
DUSLX
^GSPC

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.46
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.39$0.36$0.40$0.35$0.34$0.29$0.27$0.25$0.22$0.15

Дивидендный доход

1.02%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.40
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.39
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.36
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.40
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.35
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.34
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.22
2013$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
-1.40%
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-24.83%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.476
-19.89%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.16%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.220
-9.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10917 июл. 2018 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
4.07%
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)