- ISIN
- US23320G2811
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 20 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции DUSLX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUSLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) показал доход в 9.87% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUSLX составила 15.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DUSLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DUSLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.84% | -6.44% | 8.56% | 4.76% | 0.86% | 9.87% | ||||||
| 2025 | 3.34% | 0.93% | -6.31% | -0.64% | 6.01% | 3.86% | 1.52% | 1.28% | 3.40% | 0.00% | -0.74% | -0.17% | 12.62% |
| 2024 | 2.72% | 6.07% | 2.42% | -4.94% | 4.62% | 4.85% | 0.80% | 3.34% | 1.89% | -1.02% | 5.56% | -4.05% | 23.82% |
| 2023 | 4.23% | -2.25% | 4.30% | 1.15% | -0.29% | 7.19% | 2.71% | 0.00% | -5.70% | -1.60% | 9.26% | 4.47% | 24.97% |
| 2022 | -7.16% | -3.00% | 3.01% | -7.34% | -1.18% | -6.90% | 9.27% | -4.38% | -8.59% | 9.25% | 7.46% | -4.81% | -15.58% |
| 2021 | -2.67% | 1.59% | 5.14% | 4.59% | 0.03% | 2.78% | 3.44% | 1.41% | -5.11% | 7.03% | 1.19% | 4.90% | 26.43% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.90, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund captured 103.23% of S&P 500 Index gains but only 94.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 103.23%
- Участие в снижении
- 94.06%
Комиссия
Комиссия DUSLX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUSLX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUSLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.52 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.39 | $0.58 | $2.14 | $2.28 | $0.40 | $0.56 | $0.84 | $0.26 | $0.27 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.83%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.89%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.15%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.67%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 2mo 7d | 11mo 5dмай 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| DUSLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -56.78% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -18.90% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.43% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -33.92% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.72% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUSLX
Добавьте DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUSLX