Сравнение DUSLX с DFSIX
DUSLX (DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio) and DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) are both mutual funds - DUSLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dimensional, while DFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DUSLX returned 15.59%/yr vs 14.91%/yr for DFSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции DFSIX немного отстают с 14.91%.
DUSLX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.59%
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам DUSLX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 9.87% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
Correlation
The correlation between DUSLX and DFSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between DUSLX and DFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSLX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DFSIX
Сравнение DUSLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.49 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.76 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.58 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DFSIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -53.77% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.36% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -20.13% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.16% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -35.68% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -6.89% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.38% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DFSIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 2.78%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.10% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.73% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.67% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.57% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.28% | -1.07% |
Сравнение комиссий DUSLX и DFSIX
И DUSLX, и DFSIX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DFSIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFSIX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.82% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DUSLX and DFSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSIX has higher volatility (3.10%) compared to DUSLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, DUSLX dropped -30.86% vs DFSIX's -53.77%.
DFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSLX и DFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор