Сравнение DUSLX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или DFSIX.
Основные характеристики
| DUSLX | DFSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.76% | 26.64% |
| Дох-ть за 1 год | 40.95% | 42.22% |
| Дох-ть за 3 года | 12.26% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.04% | 16.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.49% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 13.42% |
| Макс. просадка | -30.86% | -53.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и DFSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DFSIX
С начала года, DUSLX показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFSIX по среднегодовой доходности: 14.49% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и DFSIX
И DUSLX, и DFSIX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DFSIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFSIX в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.00% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DFSIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DFSIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.63%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.