PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с DFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и DFSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
-5.32%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью -5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции DFSIX немного отстают с 13.59%.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

DFSIX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-3.16%
1 год
15.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.22%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Сравнение комиссий DUSLX и DFSIX

И DUSLX, и DFSIX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSLX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXDFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.85

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.58

-1.10

DUSLX vs. DFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXDFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Корреляция

Корреляция между DUSLX и DFSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и DFSIX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что сопоставимо с доходностью DFSIX в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
0.94%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и DFSIX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXDFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-53.77%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.65%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.16%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-35.68%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.60%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.95%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.98%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и DFSIX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 5.57% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXDFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.80%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.03%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.58%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.27%

-1.08%