Сравнение DUSLX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью -5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции DFSIX немного отстают с 13.59%.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и DFSIX
И DUSLX, и DFSIX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSLX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DFSIX
Сравнение DUSLX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4.58 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и DFSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DFSIX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что сопоставимо с доходностью DFSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DFSIX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -53.77% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.65% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.16% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -35.68% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.60% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -6.95% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.98% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DFSIX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 5.57% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.72% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.80% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.03% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.58% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.27% | -1.08% |