PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и VIGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.02% соответственно.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DUSLX и VIGAX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DUSLX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.80

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.96

-0.48

DUSLX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между DUSLX и VIGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и VIGAX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VIGAX в 0.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и VIGAX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VIGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-50.66%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.51%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-35.63%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-35.63%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-13.18%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-12.02%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.64%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и VIGAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.01%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.73%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

22.99%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

22.36%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

21.53%

-4.34%