Сравнение DUSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPY
Основные характеристики
DUSLX:
1.46
SPY:
1.46
DUSLX:
2.06
SPY:
1.99
DUSLX:
1.26
SPY:
1.27
DUSLX:
2.43
SPY:
2.23
DUSLX:
7.42
SPY:
9.00
DUSLX:
2.53%
SPY:
2.08%
DUSLX:
12.88%
SPY:
12.83%
DUSLX:
-30.86%
SPY:
-55.19%
DUSLX:
-1.99%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.03% против 12.94% соответственно.
DUSLX
4.30%
0.20%
6.55%
16.93%
13.91%
12.03%
SPY
1.38%
-1.79%
6.09%
17.34%
15.76%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPY
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSLX и SPY
DUSLX
SPY
Сравнение DUSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPY
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.97% | 1.01% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPY
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPY
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.58% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.