Сравнение DUSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPY.
Основные характеристики
| DUSLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.76% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 31.73% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 12.52% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.46% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.13% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.67% |
| Макс. просадка | -30.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPY
С начала года, DUSLX показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPY
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPY
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.51% | 1.84% | 8.37% | 7.42% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.74% | 1.72% | 2.27% | 1.94% | 1.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPY
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPY
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.