PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSLX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSLX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
-4.21%12.62%23.82%24.97%-15.58%26.43%21.83%32.17%-1.98%25.05%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.84% соответственно.


DUSLX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
9.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.03%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DUSLX и DFSVX

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DUSLX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSLX
Ранг доходности на риск DUSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSLX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.13

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.67

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.75

-2.27

DUSLX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.35

Корреляция

Корреляция между DUSLX и DFSVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и DFSVX

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
0.94%0.88%1.02%1.84%8.37%6.98%1.42%2.41%4.65%1.36%1.72%1.69%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и DFSVX

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-66.70%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.11%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-27.69%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-52.12%

+21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.89%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.51%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.09%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и DFSVX

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.57% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.46%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.88%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.35%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

21.68%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

23.92%

-6.73%