Сравнение DUSLX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.84% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и DFSVX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DUSLX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DFSVX
Сравнение DUSLX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.67 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.75 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.51 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и DFSVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DFSVX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DFSVX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -66.70% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.11% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -27.69% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -52.12% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.89% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.51% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.09% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DFSVX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.57% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.46% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.88% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 23.35% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.68% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 23.92% | -6.73% |