Сравнение DUSLX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSLX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.46% соответственно.
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и DFFVX
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DUSLX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DUSLX
DFFVX
Сравнение DUSLX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSLX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.14 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и DFFVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и DFFVX
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и DFFVX
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -64.21% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.71% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -26.09% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -50.75% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.13% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -9.76% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.98% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и DFFVX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.57% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.40% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.36% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 22.64% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.71% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 23.68% | -6.49% |