Сравнение DURPX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFIEX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DURPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DURPX
DFIEX
Сравнение DURPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.95 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.55 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.57 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.07 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.95 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFIEX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFIEX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -62.22% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.01% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -28.66% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.75% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -12.26% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.81% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.09% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.45% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.90% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.65% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.35% | +1.34% |