PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.


DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DURPX и DFIEX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DURPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURPXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.95

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.55

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.57

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.07

-5.06

DURPX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DURPXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.95

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFIEX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFIEX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DURPXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-62.22%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.01%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-28.66%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.75%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.26%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DURPXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.09%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.45%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.90%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.65%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.35%

+1.34%