Сравнение DURPX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFFVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DURPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DURPX
DFFVX
Сравнение DURPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.62 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.14 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFFVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFFVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFFVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -64.21% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -14.71% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -26.09% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.76% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.98% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.40% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.36% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 22.64% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 21.71% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 23.68% | -5.99% |