PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.


DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DURPX и DFFVX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DURPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURPXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.08

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.62

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.14

-1.12

DURPX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DURPXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFFVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFFVX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFFVX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DURPXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-64.21%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.71%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-26.09%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.13%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.76%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.98%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DURPXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.40%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.36%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.64%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

21.71%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.68%

-5.99%