PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DURPX и DFEOX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DURPX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.07

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.61

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.41

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFEOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFEOX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFEOX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-56.77%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.86%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.76%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.24%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFEOX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.95% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.03%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.92%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.00%

-0.31%