PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.64%/yr vs 6.96%/yr for USMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DURA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DURA и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.77%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-3.48%

Correlation

The correlation between DURA and USMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DURA and USMV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и USMV

Секторы
DURA
USMV

Потребительский защитный сектор

22.1%
9.4%

Здравоохранение

14.3%
12.6%

Энергетика

13.8%
2.7%

Технологии

11.2%
33.9%

Финансовые услуги

9.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Коммунальные услуги

6.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.7%

Промышленность

6.0%
6.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Недвижимость

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
USMV
9.4%

Здравоохранение

DURA
14.3%
USMV
12.6%

Энергетика

DURA
13.8%
USMV
2.7%

Технологии

DURA
11.2%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
USMV
6.9%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
USMV
5.7%

Промышленность

DURA
6.0%
USMV
6.1%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
USMV
2.4%

Недвижимость

DURA

-

USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DURA vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.74

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.10

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.98

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

3.18

+5.90

DURA vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и USMV

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-33.10%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.46%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.36%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-17.93%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.24%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.87%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.98%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и USMV

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.00%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.41%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

8.53%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

12.38%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.50%

+2.42%

Сравнение комиссий DURA и USMV

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и USMV

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DURA and USMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.83%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, DURA leads with 7.64% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.64% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.49% for USMV.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.15% for USMV.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор