PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.63%/yr vs 63.13%/yr for USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DURA и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%.

DURA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.77%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.37%
3 года*
10.25%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.23%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.77%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-12.08%

Correlation

The correlation between DURA and USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.35

The correlation between DURA and USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и USD

Секторы
DURA
USD

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Энергетика

13.8%
0.0%

Технологии

11.2%
26.3%

Финансовые услуги

9.0%
26.0%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Промышленность

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
USD

-

Здравоохранение

DURA
14.3%
USD

-

Энергетика

DURA
13.8%
USD
0.0%

Технологии

DURA
11.2%
USD
26.3%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
USD
26.0%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
USD

-

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
USD

-

Промышленность

DURA
6.0%
USD

-

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
USD

-

Недвижимость

DURA

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DURA vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.06

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.54

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

18.16

-8.44

DURA vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и USD

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-88.63%

+55.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-31.80%

+23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-64.46%

+50.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-77.85%

+62.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-14.69%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-32.29%

+28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

11.44%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и USD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

34.07%

-30.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

54.13%

-46.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

67.96%

-53.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

77.73%

-64.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

69.83%

-52.88%

Сравнение комиссий DURA и USD

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и USD

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.31%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DURA and USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to DURA (3.22%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 63.13% vs 7.63% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 63.13% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.25% for USD.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while USD is Leveraged Equities. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор