PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.56%/yr vs 12.94%/yr for SPTM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DURA charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DURA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 13.92%.

DURA

1 день
-0.30%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
5.17%
С начала года
15.86%
1 год
20.94%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
9.21%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DURA

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
$118.41K$102.33K$74.84K

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам DURA и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.86%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.77%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-6.43%

Correlation

The correlation between DURA and SPTM is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between DURA and SPTM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и SPTM

Секторы
DURA
SPTM

Потребительский защитный сектор

22.3%
4.5%

Здравоохранение

15.4%
9.3%

Энергетика

14.5%
3.5%

Финансовые услуги

9.9%
12.5%

Технологии

8.9%
36.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.7%

Коммунальные услуги

6.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.1%

Промышленность

5.6%
8.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Недвижимость

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.3%
SPTM
4.5%

Здравоохранение

DURA
15.4%
SPTM
9.3%

Энергетика

DURA
14.5%
SPTM
3.5%

Финансовые услуги

DURA
9.9%
SPTM
12.5%

Технологии

DURA
8.9%
SPTM
36.3%

Коммуникационные услуги

DURA
8.4%
SPTM
8.7%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
SPTM
2.6%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.0%
SPTM
9.1%

Промышленность

DURA
5.6%
SPTM
8.8%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
SPTM
2.2%

Недвижимость

DURA

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с MVALDURA с QQQ
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

DURA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DURA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURASPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.90

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.62

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.80

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.21

-2.44

DURA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и SPTM

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-54.80%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.68%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.87%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-24.14%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.23%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-9.00%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.99%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SPTM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.42%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.20%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.81%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.99%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.05%

-1.17%

Сравнение комиссий DURA и SPTM

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SPTM

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.14%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DURA and SPTM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to DURA (3.42%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.94% vs 7.56% for DURA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.94% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.03% for SPTM.

DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор