Сравнение DURA с MVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL).
DURA и MVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и MVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и MVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 10.74% | 7.61% | 4.19% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у MVAL с доходностью -1.89%.
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и MVAL
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MVAL в 0.49%.
Доходность на риск
DURA vs. MVAL — Ранг доходности на риск
DURA
MVAL
Сравнение DURA c MVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | MVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DURA и MVAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и MVAL
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности MVAL в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.25% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и MVAL
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки MVAL в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и MVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -19.56% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.29% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -10.20% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.31% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.71% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и MVAL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.76%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.52% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.72% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.82% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.58% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.58% | +1.51% |