PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DURA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

DURA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.45%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.94%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.45%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-6.20%

Correlation

The correlation between DURA and MTUM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between DURA and MTUM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и MTUM

Секторы
DURA
MTUM

Потребительский защитный сектор

22.1%
3.3%

Энергетика

15.0%
3.5%

Здравоохранение

14.2%
6.9%

Финансовые услуги

9.2%
10.4%

Технологии

9.0%
44.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.4%

Коммунальные услуги

6.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.6%

Промышленность

5.9%
15.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
MTUM
3.3%

Энергетика

DURA
15.0%
MTUM
3.5%

Здравоохранение

DURA
14.2%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

DURA
9.2%
MTUM
10.4%

Технологии

DURA
9.0%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
MTUM
1.6%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
MTUM
3.6%

Промышленность

DURA
5.9%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
MTUM
1.7%

Недвижимость

DURA

-

MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DURA vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.14

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.90

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.53

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

14.10

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.14

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DURA и MTUM

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-34.08%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-11.54%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.99%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-32.28%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.10%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.21%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и MTUM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.67%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

16.51%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

19.08%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

20.60%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.03%

-4.04%

Сравнение комиссий DURA и MTUM

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и MTUM

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DURA and MTUM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to DURA (3.24%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 7.29% for DURA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.60% for MTUM.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор