PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DURA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.64%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DURA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DURA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%16.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between DURA and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.78

The correlation between DURA and JEPI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и JEPI

Секторы
DURA
JEPI

Потребительский защитный сектор

22.1%
7.8%

Здравоохранение

14.3%
13.3%

Энергетика

13.8%
2.3%

Технологии

11.2%
15.5%

Финансовые услуги

9.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Коммунальные услуги

6.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.9%

Промышленность

6.0%
10.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
JEPI
7.8%

Здравоохранение

DURA
14.3%
JEPI
13.3%

Энергетика

DURA
13.8%
JEPI
2.3%

Технологии

DURA
11.2%
JEPI
15.5%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
JEPI
9.1%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
JEPI
6.2%

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
JEPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
JEPI
9.9%

Промышленность

DURA
6.0%
JEPI
10.8%

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
JEPI
1.7%

Недвижимость

DURA

-

JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

DURA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.67

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.34

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

3.81

+5.27

DURA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и JEPI

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-13.71%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-6.68%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.26%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-13.71%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.46%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.13%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.35%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и JEPI

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.97%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.34%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

8.02%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

11.09%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

10.75%

+6.17%

Сравнение комиссий DURA и JEPI

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и JEPI

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.83%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, DURA leads with 7.64% vs 7.39% for JEPI. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.64% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 3.16% for DURA.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.35% for JEPI.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор