PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.29%/yr vs 18.69%/yr for GDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности DURA и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%2.41%15.53%0.04%27.55%-3.80%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%12.00%

Correlation

The correlation between DURA and GDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.17

The correlation between DURA and GDX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DURA и GDX

Секторы
DURA
GDX

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Технологии

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Промышленность

5.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
100.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
GDX

-

Энергетика

DURA
15.0%
GDX

-

Здравоохранение

DURA
14.2%
GDX

-

Финансовые услуги

DURA
9.2%
GDX

-

Технологии

DURA
9.0%
GDX

-

Коммуникационные услуги

DURA
8.9%
GDX

-

Коммунальные услуги

DURA
6.9%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.7%
GDX

-

Промышленность

DURA
5.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

DURA
2.0%
GDX
100.0%

Недвижимость

DURA

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

DURA vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.00

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

5.13

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.13

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DURA и GDX

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-80.34%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-30.84%

+22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-30.84%

+16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-46.51%

+30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-26.62%

+24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-40.43%

+36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

11.99%

-9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и GDX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.29%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

15.40%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

37.50%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

45.49%

-30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

36.39%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

37.18%

-20.19%

Сравнение комиссий DURA и GDX

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и GDX

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DURA and GDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs 7.29% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.74% for GDX.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.51% for GDX.

DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор