Сравнение DURA с GDX
DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.56%/yr vs 21.96%/yr for GDX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DURA charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности DURA и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -2.44%.
DURA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.41K | $102.33K | $74.84K | |
| $1.47B | $1.40B | $1.77B |
Сравнение доходности по годам DURA и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.86% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 0.04% | 27.55% | -3.77% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | 10.71% |
Correlation
The correlation between DURA and GDX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between DURA and GDX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURA vs. GDX — Ранг доходности на риск
DURA
GDX
Сравнение DURA c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURA | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.27 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 2.70 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURA и GDX
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -80.34% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -38.93% | +30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -38.93% | +24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -46.51% | +30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -27.76% | +25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -40.37% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 18.30% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и GDX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.42%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 13.71% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 38.25% | -30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 48.91% | -34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 37.41% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 37.42% | -20.54% |
Сравнение комиссий DURA и GDX
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и GDX
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.14% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DURA and GDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to DURA (3.42%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 21.96% vs 7.56% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 21.96% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.76% for GDX.
DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.51% for GDX.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURA и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор