PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.86%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUG charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DUG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -43.12%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -31.86% против -9.50% соответственно.

DUG

1 день
4.28%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-43.12%
1 год
-49.25%
3 года*
-23.25%
5 лет*
-39.76%
10 лет*
-31.86%
Всё время*
-29.80%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUG

ProShares UltraShort Oil & Gas
$1.43M$1.23M$1.84M

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

Сравнение доходности по годам DUG и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-43.12%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DUG and ERX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between DUG and ERX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и ERX

Секторы
DUG
ERX

Финансовые услуги

48.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
48.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

DUG

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

ERX

-

Энергетика

DUG

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

ERX

-

Промышленность

DUG

-

ERX

-

Недвижимость

DUG

-

ERX

-

Технологии

DUG

-

ERX

-

Коммунальные услуги

DUG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с SPYDUG с WTIUDUG с RTXG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

DUG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.74

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
2.19

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.46

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.18

-7.55

DUG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и ERX

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-29.97%

-27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-42.34%

-23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-46.90%

-47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-98.59%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-91.99%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.05%

-67.26%

-21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

11.90%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и ERX

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.46% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

12.41%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.86%

33.24%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.27%

42.40%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

51.46%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

68.84%

-10.03%

Сравнение комиссий DUG и ERX

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и ERX

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.21%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DUG and ERX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.46%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.50% vs -31.86% for DUG. On fees, ERX is cheaper at 0.91% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.50% return vs -31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.61% for ERX.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while ERX is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.91% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор