PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.12%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DUG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -32.12% против -9.37% соответственно.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DUG and ERX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between DUG and ERX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и ERX

Секторы
DUG
ERX

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
ERX

-

Сырьевые материалы

DUG

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

ERX

-

Энергетика

DUG

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

ERX

-

Промышленность

DUG

-

ERX

-

Недвижимость

DUG

-

ERX

-

Технологии

DUG

-

ERX

-

Коммунальные услуги

DUG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

DUG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.42

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.79

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.23

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.45

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.42

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.56

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.09

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DUG и ERX

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-23.34%

-36.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-42.34%

-26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-46.90%

-47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-98.59%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-91.58%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-67.03%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

8.60%

+24.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и ERX

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 16.20% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.49%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

33.31%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

41.08%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

51.98%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

69.16%

-10.36%

Сравнение комиссий DUG и ERX

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и ERX

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DUG and ERX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -32.12% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.61% for ERX.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор