PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с ERX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.17%/yr vs -10.44%/yr for ERX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности DUG и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -35.05%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 39.90%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -31.17% против -10.44% соответственно.

DUG

1 день
2.69%
1 месяц
19.92%
С начала года
-35.05%
6 месяцев
-36.00%
1 год
-42.54%
3 года*
-25.71%
5 лет*
-35.91%
10 лет*
-31.17%

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
-18.65%
С начала года
39.90%
6 месяцев
41.93%
1 год
53.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
24.28%
10 лет*
-10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-35.05%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		39.90%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between DUG and ERX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between DUG and ERX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и ERX

Секторы
DUG
ERX

Финансовые услуги

33.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
33.3%
ERX

-

Сырьевые материалы

DUG

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

ERX

-

Энергетика

DUG

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

ERX

-

Промышленность

DUG

-

ERX

-

Недвижимость

DUG

-

ERX

-

Технологии

DUG

-

ERX

-

Коммунальные услуги

DUG

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

DUG vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.28

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
1.77

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.88

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.39

-6.72

DUG vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и ERX

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.54%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-28.49%

-28.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-42.34%

-25.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-46.90%

-47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-98.59%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-92.94%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-67.10%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

9.92%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и ERX

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 14.11% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

14.55%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

34.19%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.60%

41.83%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

51.93%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.83%

69.08%

-10.25%

Сравнение комиссий DUG и ERX

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и ERX

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ERX в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.25%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.82%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DUG and ERX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.55%) compared to DUG (14.11%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -10.44% vs -31.17% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.44% return vs -31.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DUG has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.82% for ERX.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор