Сравнение DUG с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
DUG и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -33.65% против -6.32% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и ERX
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
DUG vs. ERX — Ранг доходности на риск
DUG
ERX
Сравнение DUG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.97 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.42 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.87 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.97 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.66 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.09 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DUG и ERX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ERX
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и ERX
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.54% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -35.17% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -46.90% | -47.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -98.59% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -91.33% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -66.78% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 17.26% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ERX
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.73% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 13.01% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 29.14% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 50.15% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 52.18% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 69.25% | -10.61% |