Сравнение DUG с RTXG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while RTXG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -16.61%.
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.70% | -15.97% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
Correlation
The correlation between DUG and RTXG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
DUG
RTXG
Сравнение DUG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.72 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и RTXG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -37.49% | -62.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -36.25% | -63.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -8.66% | -80.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 48.66% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 48.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 48.66% | +10.15% |
Сравнение комиссий DUG и RTXG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и RTXG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности RTXG в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and RTXG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 4.99% for DUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для DUG и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор