Сравнение DUG с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
DUG и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -15.97% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и RTXG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Доходность на риск
DUG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
DUG
RTXG
Сравнение DUG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 2.05 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между DUG и RTXG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и RTXG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности RTXG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и RTXG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -23.74% | -76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -17.27% | -82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -4.63% | -84.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 47.85% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 47.85% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 47.85% | +10.79% |