PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9718973012

CUSIP

971897301

Эмитент

Wilshire Mutual Funds

Дата выпуска

1 окт. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DTSGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Популярные сравнения:
DTSGX с SPY
Популярные сравнения:
DTSGX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) показал доход в -6.08% с начала года и -2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTSGX составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DTSGX

С начала года

-6.08%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-13.81%

1 год

-2.39%

3 года

3.38%

5 лет

3.95%

10 лет

5.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-6.92%-7.86%0.26%5.01%-6.08%
2024-3.32%6.55%2.45%-7.69%2.97%-1.10%6.39%-1.98%0.54%-2.13%11.60%-8.23%4.24%
202310.44%-0.59%-1.52%-0.87%-0.68%6.68%3.77%-3.69%-6.58%-7.93%9.73%10.09%17.91%
2022-13.22%-1.61%-1.12%-13.40%-1.96%-4.83%11.15%-2.68%-8.26%6.47%1.33%-6.06%-31.39%
20211.36%6.03%-1.41%3.75%-2.62%5.10%-0.69%2.26%-4.07%6.28%-4.52%1.21%12.56%
20200.00%-7.05%-18.27%13.75%9.61%1.91%5.55%3.44%-3.36%-0.22%15.07%10.25%28.93%
201911.61%4.75%-2.05%4.18%-5.75%7.21%2.71%-3.65%-1.20%2.15%4.36%1.79%27.91%
20182.59%-3.58%1.86%0.47%5.95%1.38%1.43%6.41%-1.46%-11.63%2.11%-11.82%-7.98%
20170.33%1.67%1.57%0.67%-0.67%1.66%0.27%-1.12%5.33%1.90%1.72%-0.12%13.87%
2016-7.51%1.39%6.27%1.64%2.49%0.55%5.33%1.40%1.63%-5.07%8.92%2.97%20.61%
2015-2.39%9.40%1.08%-3.08%1.63%2.25%2.75%-6.99%-3.94%5.26%1.54%-4.06%2.32%
2014-3.81%5.33%-1.62%-5.03%1.02%5.53%-5.28%4.32%-4.14%5.45%0.44%2.15%3.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTSGX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTSGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilshire Small Company Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$3.53$9.61$3.75$0.67$1.42$2.68$2.88$1.35$2.35

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%10.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.53$3.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.61$9.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$3.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$2.86$2.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2014$2.35$2.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilshire Small Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 26.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.83%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.841
-42.09%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.483
-40.62%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-38.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-37.59%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.3127 янв. 2004 г.957
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...