График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) показал доход в -6.45% с начала года и 13.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTSGX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wilshire Small Company Growth Portfolio
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2000 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 1.33% | -9.99% | -6.45% | |||||||||
| 2025 | 4.01% | -6.92% | -7.86% | 0.26% | 5.01% | 3.71% | 1.82% | 4.64% | 2.62% | 2.88% | 0.59% | -2.09% | 7.91% |
| 2024 | -3.32% | 6.55% | 2.45% | -7.69% | 2.97% | -1.10% | 6.39% | -1.98% | 0.54% | -2.13% | 11.60% | -8.23% | 4.24% |
| 2023 | 10.44% | -0.59% | -1.52% | -0.87% | -0.68% | 6.68% | 3.77% | -3.69% | -6.58% | -7.93% | 9.73% | 10.09% | 17.91% |
| 2022 | -13.22% | -1.61% | -1.12% | -13.40% | -1.96% | -4.83% | 11.15% | -2.68% | -8.26% | 6.47% | 1.33% | -6.06% | -31.39% |
| 2021 | 1.36% | 6.03% | -1.41% | 3.75% | -2.62% | 5.10% | -0.69% | 2.26% | -4.07% | 6.28% | -4.52% | 1.21% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Small Company Growth Portfolio: годовая альфа составляет -0.51%, бета — 1.06, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 01.10.1992.
- Этот фонд участвовал в 113.29% снижения S&P 500 Index, но только в 109.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.06 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 109.77%
- Участие в снижении
- 113.29%
Комиссия
Комиссия DTSGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTSGX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $9.61 | $3.75 | $0.67 | $1.42 | $2.68 | $2.88 | $1.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.61 | $9.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Growth Portfolio показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Wilshire Small Company Growth Portfolio составляет 21.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.83% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 842 |
| -47.06% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 817 | 6 янв. 2006 г. | 1465 |
| -42.09% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 350 | 29 февр. 2000 г. | 469 |
| -40.62% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -38.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...