PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%9.20%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с NESIXDTSGX с SSCPXDTSGX с CTSIX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий DTSGX и CMCIX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

DTSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.19

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.14

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.27

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-0.68

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.19

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между DTSGX и CMCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и CMCIX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и CMCIX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-21.50%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.55%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-14.52%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-6.17%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.94%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и CMCIX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.32%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

10.78%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

19.29%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

16.66%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

16.66%

+6.58%