Сравнение DTSGX с DTLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и DTLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и DTLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -1.69% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.68% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DTLVX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям DTLVX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.98% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 7.67%
DTLVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и DTLVX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLVX в 1.30%.
Доходность на риск
DTSGX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск
DTSGX
DTLVX
Сравнение DTSGX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | DTLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.84 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и DTLVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и DTLVX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.36% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и DTLVX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и DTLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -63.46% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -8.09% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -22.14% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -42.24% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -4.73% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.56% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.68% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и DTLVX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.31% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.82% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 16.46% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.82% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 18.67% | +4.57% |