PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTSGX с DTLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и DTLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и DTLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
-1.69%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
0.68%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DTLVX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям DTLVX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.98% соответственно.


DTSGX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.72%
1 год
16.45%
3 года*
6.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
7.67%

DTLVX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.20%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
14.87%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire Large Company Value Portfolio

Сравнение комиссий DTSGX и DTLVX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLVX в 1.30%.


Доходность на риск

DTSGX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTSGXDTLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.84

-0.99

DTSGX vs. DTLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLVX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и DTLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTSGXDTLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между DTSGX и DTLVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и DTLVX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
10.36%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и DTLVX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и DTLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTSGXDTLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-63.46%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-8.09%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-22.14%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-42.24%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-4.73%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-9.56%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.68%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и DTLVX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTSGXDTLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.31%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

8.82%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

16.46%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

15.82%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.67%

+4.57%