PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с WFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.58% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIXDTSGX с SSCPX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX

Сравнение комиссий DTSGX и WFIVX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.93

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между DTSGX и WFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и WFIVX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и WFIVX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-55.43%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.39%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-24.93%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.62%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-6.21%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-11.71%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.59%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и WFIVX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.46%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

9.73%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

18.54%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

17.14%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.17%

+5.07%