Сравнение DTSGX с WLCTX
DTSGX (Wilshire Small Company Growth Portfolio) and WLCTX (Wilshire International Equity Fund) are both mutual funds - DTSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while WLCTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTSGX returned 9.68%/yr vs 10.94%/yr for WLCTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTSGX charges 1.35%/yr vs 1.50%/yr for WLCTX.
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и WLCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у WLCTX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям WLCTX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.94% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 9.68%
WLCTX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам DTSGX и WLCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 19.41% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.49% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
Correlation
The correlation between DTSGX and WLCTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between DTSGX and WLCTX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTSGX vs. WLCTX — Ранг доходности на риск
DTSGX
WLCTX
Сравнение DTSGX c WLCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTSGX | WLCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 9.26 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и WLCTX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки WLCTX в -52.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и WLCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTSGX | WLCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -52.88% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -11.55% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.55% | -14.26% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -32.89% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -34.49% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.60% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -11.31% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.04% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и WLCTX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Wilshire International Equity Fund (WLCTX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTSGX | WLCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.61% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 12.15% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 14.10% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 15.08% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 15.85% | +7.55% |
Сравнение комиссий DTSGX и WLCTX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WLCTX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и WLCTX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 11.09% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DTSGX and WLCTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTSGX has higher volatility (7.89%) compared to WLCTX (5.61%). In terms of maximum drawdown, DTSGX dropped -56.83% vs WLCTX's -52.88%.
WLCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTSGX и WLCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор