PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с WLCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с WLCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и WLCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и WLCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у WLCTX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям WLCTX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.44% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire International Equity Fund

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с DTSVXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIX
Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WFIVXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSKLXWLCTX с FSOSX

Сравнение комиссий DTSGX и WLCTX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WLCTX в 1.50%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. WLCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c WLCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXWLCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.86

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.33

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.20

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.41

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. WLCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа WLCTX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и WLCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXWLCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между DTSGX и WLCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и WLCTX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и WLCTX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки WLCTX в -52.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и WLCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXWLCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-52.88%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.55%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-32.89%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.49%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-9.77%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-11.43%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.02%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и WLCTX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Wilshire International Equity Fund (WLCTX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXWLCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.46%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

9.82%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

14.66%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

14.75%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

15.89%

+7.35%