PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с DTLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		-10.04%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.84% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

DTLGX

1 день
4.17%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.13%
1 год
20.96%
3 года*
22.67%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с WFIVXDTSGX с WIORXDTSGX с CMCIXDTSGX с CTSIXDTSGX с NESIXDTSGX с SSCPX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с VOODTLGX с DTLVXDTLGX с DTSVXDTLGX с WFIVXDTLGX с ONERXDTLGX с WIORX

Сравнение комиссий DTSGX и DTLGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLGX в 1.30%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXDTLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.53

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXDTLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между DTSGX и DTLGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и DTLGX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		28.81%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и DTLGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и DTLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-56.57%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-17.05%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-35.84%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-35.84%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-13.59%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.92%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.84%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и DTLGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.56%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

13.63%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

23.46%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

22.04%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

21.24%

+2.00%