Сравнение DTSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTSGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DTSGX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и SPY
Основные характеристики
DTSGX:
0.40
SPY:
1.81
DTSGX:
0.71
SPY:
2.43
DTSGX:
1.08
SPY:
1.33
DTSGX:
0.14
SPY:
2.74
DTSGX:
1.58
SPY:
11.36
DTSGX:
5.02%
SPY:
2.03%
DTSGX:
19.96%
SPY:
12.74%
DTSGX:
-64.70%
SPY:
-55.19%
DTSGX:
-53.47%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTSGX показывает доходность 3.36%, а SPY немного ниже – 3.28%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.23% против 13.17% соответственно.
DTSGX
3.36%
4.16%
8.89%
5.35%
-9.30%
-3.23%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и SPY
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTSGX и SPY
DTSGX
SPY
Сравнение DTSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и SPY
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и SPY
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и SPY
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.