Сравнение DTSGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTSGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DTSGX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и SPY
Основные характеристики
DTSGX:
-0.18
SPY:
0.54
DTSGX:
-0.15
SPY:
0.90
DTSGX:
0.98
SPY:
1.13
DTSGX:
-0.09
SPY:
0.57
DTSGX:
-0.58
SPY:
2.24
DTSGX:
9.46%
SPY:
4.82%
DTSGX:
24.81%
SPY:
20.02%
DTSGX:
-64.70%
SPY:
-55.19%
DTSGX:
-58.49%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.42% против 12.33% соответственно.
DTSGX
-7.79%
16.55%
-12.88%
-4.52%
-8.50%
-4.42%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и SPY
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTSGX и SPY
DTSGX
SPY
Сравнение DTSGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и SPY
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и SPY
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и SPY
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 11.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.