Сравнение DTSGX с WIORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и WIORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и WIORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.27% |
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -1.65% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 9.58% | -0.65% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у WIORX с доходностью -1.65%.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
WIORX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и WIORX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WIORX в 1.15%.
Доходность на риск
DTSGX vs. WIORX — Ранг доходности на риск
DTSGX
WIORX
Сравнение DTSGX c WIORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | WIORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.04 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | WIORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и WIORX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и WIORX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.33% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и WIORX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки WIORX в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и WIORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | WIORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -15.02% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -3.14% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -15.02% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -3.14% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -3.23% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.68% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и WIORX
Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | WIORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 1.45% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 2.04% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 3.11% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 4.17% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 3.73% | +19.51% |